Číselníky, použité v souborech závěrečných výsledků obchodování na BCP Praha
V souborech závěrečných výsledků obchodování na BCP Praha jsou použity následující číselníky
Skupina emisí cenných papírů, které jsou na burze obchodovány stejným způsobem. Rozlišují se obchodní skupiny 1, 2 a 3. Pro neburzovní cenné papíry je určena obchodní skupina 7.
| Obchodní skupina |
Způsob obchodování |
Zařazené emise |
| 1 |
Automatické obchody – aukční i kontinuální režim, blokové obchody. |
Všechny cenné papíry s výjimkou emisí obchodovaných ve SPAD a emisí listinných cenných papírů. |
| 2 |
Automatické obchody – aukční režim, blokové obchody. |
Listinné cenné papíry. |
| 3 |
SPAD, automatické obchody – aukční i kontinuální režim a za podmínek stanovených Burzovními pravidly také blokové obchody. |
Vybrané cenné papíry zařazené k obchodování ve SPAD. |
Indikátor stavu trhu v rámci automatických obchodů na dané emisi. Nabývá hodnot 1 - 8 podle toho, zda bylo dosaženo rovnováhy, lokálního/globálního/totálního převisu nabídky/poptávky nebo nebylo kotováno. Často bývá používáno ve zkrácené podobě "Kód trhu".
| Kód |
Význam |
| 1 |
Dokonalá rovnováha, míra alokace = 100%, obchod je uzavřen, cena je stanovena dle kritérií. |
| 2 |
Lokální převis nabídky, míra alokace 0-100%, obchod je uzavřen, cena je stanovena dle kritérií. |
| 3 |
Lokální převis poptávky, míra alokace 0-100%, obchod je uzavřen, cena je stanovena dle kritérií. |
| 4 |
Globální převis nabídky, míra alokace větší než 20%, obchod je uzavřen, cena je stanovena na dolní hranici povoleného rozpětí. |
| 5 |
Globální převis poptávky, míra alokace větší než 20%, obchod je uzavřen, cena je stanovena na horní hranici povoleného rozpětí. |
| 6 |
Totální převis nabídky, míra alokace 0-20%, obchod není uzavřen, cena je stanovena na dolní hranici povoleného rozpětí. |
| 7 |
Totální převis poptávky, míra alokace 0-20%, obchod není uzavřen, cena je stanovena na horní hranici povoleného rozpětí. |
| 8 |
Nekotováno, míra alokace 0%, obchod není uzavřen, cena se nestanovuje. |
| Třída |
Význam |
| A |
Vybrané státní dluhopisy. |
| B |
Likvidní emise, které nejsou zařazeny do třídy A a k jejichž kotování se přihlásí minimálně 2 tvůrci trhu. |
| Typ |
Význam |
| R |
Referenční tvůrce trhu (stanovuje referenční cenu pro všechny dluhopisy zařazené do třídy A). |
| F |
Fixující tvůrce trhu (stanovuje referenční cenu pro alespoň jeden dluhopis zařazený ve třídě B). |
| Kód |
Obor |
| 1 |
Zemědělství. |
| 2 |
Výroba potravin. |
| 3 |
Výroba nápoju a tabáku. |
| 4 |
Těžba a zpracování nerostů a rud. |
| 5 |
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl. |
| 6 |
Dřevařský a papírenský průmysl. |
| 7 |
Chemický a farmaceutický průmysl. |
| 8 |
Stavebnictví a stavební hmoty. |
| 9 |
Hutnictví a zpracování kovu. |
| 10 |
Strojírenství. |
| 11 |
Elektrotechnika a elektronika. |
| 12 |
Energetika. |
| 13 |
Doprava a spoje. |
| 14 |
Obchod. |
| 15 |
Peněžnictví. |
| 16 |
Služby. |
| 17 |
Bižuterie, sklo a keramika. |
| 18 |
Investiční fondy. |
| 19 |
Ostatní. |
| Forma |
Význam |
| 1 |
Cenný papír na doručitele. |
| 2 |
Cenný papír na řad. |
| 3 |
Cenný papír na jméno. |
| 4 |
Cenný papír na majitele. |
| Podoba |
Význam |
| list |
Listinný cenný papír. |
| zakn |
Zaknihovaný cenný papír. |
| Standard |
Význam |
| 30E/360 |
Pro výpočet úrokového výnosu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje 360 dní rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se vychází z počtu skutečně uplynulých dní. |
| ACT/360 |
Úrokový výnos vypočten na základě skutečného počtu uplynulých dní v příslušném výnosovém období a kalendářního roku o 360 dnech. |
| ACT/ACT |
Úrokový výnos vypočten na základě skutečného počtu uplynulých dní v příslušném výnosovém období a skutečného kalendářního roku. |
| Typ převodu |
Typ transakce |
Vypořádání |
| SV3 |
SPAD obchody. |
T+1 až T+15 |
| DVx |
Blokové obchody. |
T+0 až T+15 |
| EVx |
Obchody Univyc. |
T+0 až T+15 |
| EFy |
Obchody Univyc (bez peněz). |
T+0 až T+15 |
| CVx |
Custody převod. |
T+0 až T+15 |
| CFy |
Custody převod (bez peněz). |
T+0 až T+15 |
| VVx |
Custody převod. |
T+0 až T+15 |
| VFy |
Custody převod (bez peněz). |
T+0 až T+15 |
| NVx |
Blokový obchod. |
T+0 až T+15 |
| IV0 |
Náhradní obchod. |
T+1 až T+15 |
| FVx, FFy |
Obchody Univyc. |
T+16 až T+99 |
| PVx, BVx, RVx |
Převody Univyc. |
T+0 až T+99 |
| PFy, BFy, RFy |
Převody Univyc (bez peněz). |
T+0 až T+99 |
| ZF0 |
Technické převody - Univyc. |
T+1 až T+15 |
| XF0 |
Technické převody - Univyc. |
T+0 až T+15 |
kde x může nabývat hodnot 0 - 7 a y hodnot 0 nebo 7.
